Eine Anatomie der Handelsstrategien: Beweis von China Haigang Zhou. John Geppert und Dongmin Kong Zusammenfassung: Mit einem gepoolten Querschnitt Zeitreihe Ansatz bewerten wir Gewinne von Impuls Strategien und identifizieren die Quellen der Gewinne in Chinas Aktienmarkt. Impulsstrategien erzeugen auf dem A-Aktienmarkt bei einem Investitionshorizont von einem Monat und bei und über neun Monaten signifikante und negative Renditen. Im B-Aktienmarkt liefern Impulsstrategien bei und über zwölf Monaten signifikante und negative Renditen. Die Zerlegungsanalyse zeigt, dass die negativen Renditen überwiegend der Zeitreihen-Rentabilität der Aktienrenditen zugeschrieben werden. Obwohl die Impulsstrategien im Zeitraum, in dem China seinen einst fremdgeschränkten B-Aktienmarkt für inländische Privatanleger eröffnete, signifikante und positive Renditen erzielen, ändert sich die relative Bedeutung der Zeitreihenvorhersagbarkeit und der Querschnittsvariation nicht. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Auszugsreferenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Emerging Markets Finance and Trade wird derzeit von 3 weiteren Artikeln in den Schwellenländern finanziert und gehandelt von Taylor Francis Zeitschriften von Michael McNulty (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers FAQ oder senden Sie eine E-Mail an. Anatomy of Trading-Strategien: Beweise aus China Haigang Zhou. John Geppert und Dongmin Kong Zusammenfassung: Mit einem gepoolten Querschnitt Zeitreihe Ansatz bewerten wir Gewinne von Impuls Strategien und identifizieren die Quellen der Gewinne in Chinas Aktienmarkt. Impulsstrategien erzeugen auf dem A-Aktienmarkt bei einem Investitionshorizont von einem Monat und bei und über neun Monaten signifikante und negative Renditen. Im B-Aktienmarkt liefern Impulsstrategien bei und über zwölf Monaten signifikante und negative Renditen. Die Zerlegungsanalyse zeigt, dass die negativen Renditen überwiegend der Zeitreihen-Rentabilität der Aktienrenditen zugeschrieben werden. Obwohl die Impulsstrategien im Zeitraum, in dem China seinen einst fremdgeschränkten B-Aktienmarkt für inländische Privatanleger eröffnete, signifikante und positive Renditen erzielen, ändert sich die relative Bedeutung der Zeitreihenvorhersagbarkeit und der Querschnittsvariation nicht. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Exportreferenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Emerging Markets Finance and Trade wird derzeit von 3 weiteren Artikeln in Emerging Markets finanziert und gehandelt von M. E. Sharpe, Inc. Die Daten werden verwaltet von Chris Nguyen (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers FAQ oder senden Sie eine E-Mail an.
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